プロップファーム取引試験リトレースメントを見るには？(10+40アカウントモデル計算)

投資取引におけるリトレースメントとは？リトレースメントとプロップファームのリトレースメントの違いは何ですか？

「リトレースメント」とは、口座の最高レベルから最低レベルまでの「損失額」または「利益の減少額」のことです。プロップファーム受験口座全員だ。

キャピタル・リトレースメントが考慮されるのは資金調達要因例えば、資金がどれだけ後退したかを示す指標である：

30%の100ドルリトレースメント（30ドル）は、現在の資金が最大100ドルから30ドル減少し、現在の資金が70ドルになったことを意味する。

30ドルが「損失」なのか「利益の減少」なのかについては、口座そのものだけでなく、それ以上のことを考慮することが重要である。ヒューマン・ファクター (最初にいくら費用を捻出したかによる）：

コストは100：100のリトレースメントで30ドル＝30ドルの損失
コストは50：100 30ドルのリトレースメント＝30ドルの利益削減

つまり、リトレースメントを客観的に理解するためには、リトレースメントは資本が戻ってきた状態を見るだけであり、投入したコストとは切り離して考えなければならない。

以上のようなコンセプトを念頭に置きながら時間要因これにより、一定期間における資金のリターンを測定することができる。

時間的要因の概念は、個人口座取引ではより明確である。プロップファーム取引試験アスペクトがぼやけ始めるかもしれないので、トレード試験における時間的要素の役割を表現するために「サイクル」に切り替えた。

のプルバックプロップファーム取引試験日足リトレースメント」と「最大リトレースメント」の違いは「期間」である：

日次リトレースメント：「日次」ベースのキャピタル・リトレースメントの測定。
最大リトレースメント：「口座全体」のサイクルから見た資金のリターンの尺度

個別口座の資金回収と時間的要因だけで計測単位が異なるのは、プロップ・ファームの評価モデルの仕組み設計によるものである。口座全体の損失が彼らの最大リスクであり、彼らにとってそのリスクはコントロール可能であり、ビジネスとして成立している。

もちろん、アカウントの全体的な損失は、その後、"しきい値 "を設定することができ、どのくらいのリトレースメント率は、独自の負担と測定、トレードオフのユーザーの許容範囲にしたいのですが、製品仕様の設計と組み合わせの九百八十一種類があります：

Aモード日足リトレースメント4%、最大リトレースメント8%
Bモード日次リトレースメント5%、最大リトレースメント10%
…

それだけではなく、リトレースメント比率は表面上のもので、プロップファーム・トレーディングの試験に入ると、資本曲線ゲームをすることになるので、リトレースメントの「計算」にはもっと変化がある。

資金回収簡易計算機

複雑な計算に入る前に、リトレースメントとリターンの関係を実感してもらうために、簡単な計算機をデザインしてみたので試してみてほしい。純資産やバランスという考え方は取り入れていないので、いくらでもお金を持つことができる。

最大資金と現在の資金の欄に数値を入力すると、右のような結果が得られます：リトレースメントの大きさ、必要収益率。

例えば、こうだ：

最大資金：$100,000 → 現在の資金：$80,000

出金率＝20%、必要収益率＝25%

最大資金：$100,000 → 現在の資金：$50,000

出金率＝50%、必要収益率＝100%

必要収益率とは、現在の資本から最大資本まで回復するのに必要な収益率であり、リトレースメントが大きいほど必要収益率は高くなる。例えば、50%のリトレースメントがあった場合、資本に戻るには100%のリターンが必要となります。

計算機を通じて、あなたは、単純にリスク管理のためのリトレースメントの重要性を理解することができ、特に取引試験では、より多くのあなたがしなければならないのではなく反撃するために、より多くのリトレース、多かれ少なかれ、収益性の目標率を達成するためにプロップファームチャレンジに影響を与えます。

プロップファーム日次ドローダウン

日足リトレースメントとは？

プロップ・ファームの取引試験規則では、1日に損失が発生する可能性のある最大金額が、遵守すべき1日のリスク・コントロール・フロアとなる。

デイトレーダーにとって、日足リトレースメントは最大リトレースメントよりも重要かもしれない。

自分の口座をリスクコントロールに使う場合との違いは、1日のリスクコントロールにぶつかったり、限度額を超えたりすると、すぐに試験口座（公式口座）を失うことです。

デイリーリトレースメント」は、あなたの口座資金が毎日「どの程度悪いか」を測定するもので、法律に違反することなく口座の運用を続けられる程度に悪い場合である。

日次リトレースメントは固定値ではなく、各プロップファームの口座タイプの規定によって異なりますが、日次リトレースメントが必要なレベルに触れる限り、失格と見なされます。

リトレースメントはまた、取引候補のフードであり、多くの種類は、ほとんどのトレーダーが頭痛の種に計算させる、もちろん、候補者が直接アカウントのリアルタイムのデータを見て、最も正確ですが、あなたはまだ同じ鉱山を踏まないように、そのロジックを理解する必要があります。

日足のリトレースメントにはどのようなものがありますか？

日次リトレースメントの名前は、各プロップファームは、独自の命名を持って、そのような毎日の開始残高は、 “日次残高の開始”、 “EODバランス”、 “開始残高 ”であることができますが、意味は似ていますが、異なる名前は十分な頭痛の種です。"開始残高"、意味はほとんど同じですが、名前は頭痛の種を引き起こすのに十分異なっています。

市場におけるプロップ・ファームの日々のリトレースメント計算を照合したところ、大きく2つのタイプに分類できる（プラスヒント）：

バランスを見る（バランス・ベース）
Max(バランス、エクイティ)

1. バランスを見る（バランス・ベース）

計算の観点からは、計算の起点によって、「初期口座残高」と「毎日の開始残高」があり、これらは残高だけを見るが、純額は見ない。

口座の初期残高例えば、口座規模が10万円の場合、10万円の資金調達レベルに基づいて計算されます。

⭢ 例えば：FTMO 毎日のリトレースメントは、最初の口座残高を見て計算されます。

開始残高（毎日）1日の開始残高で計算されるため、計算レベルは毎日リセットされます。

例えば、ピップファームは毎日の開始残高を使って計算される。

先物市場では「EOD（End of Day）」と表示されることもある。“

時々、日足のリトレースメントに「静的」などと表示されているのを見かけますが、名前を見るだけでは不十分で、静的なサインに吸い込まれないように計算を確認する必要があります（多くの人は静的なルールが好きですが、その日のスタートバランスの計算はあまり好きではありません）。

2. Max(バランス、エクイティ)

残高と純資産を比較し、どちらか高い方で日次リトレースメントを計算する。

BalanceとEquityの違いは、一日を通して未決済の注文があるかどうかです。注文がない場合は、Balanceだけを見ます。注文がある場合は、EquityとBalanceを見て、その日のStarting BalanceとStarting Equityを比較します。

日をまたぐ注文は、開始残高とその日の開始純額のいずれか高い方に基づいて計算される：

開始残高 > 開始純資産：開始残高による計算
開始残高 < 開始純資産額：開始純資産額で計算

⭢ 例えば：Funding Pips すべてのモードにある。

日足リトレースメントの計算方法は？

1. バランスを見る（バランス・ベース）

(1) 口座の初期残高日次リトレースメントの計算

計算式：「初期口座残高」×「日次リトレースメント比率

仮に10万円の口座で1日のリトレースメントが5%であったとすると、「初期口座残高」の10万円を計算の基礎とし、それに1日のリトレースメント比率を掛けると、1日のリトレースメントスペース5,000の値が得られます。

日目に達したと仮定して、さらに1日のデフォルト・レベル（DSL）を計算するには、開始残高104,000から5,000を差し引き、99,000とする。

最初の口座残高が計算の基礎となるため、開始残高の日々の変動に関係なく、損失幅は一定となる。

(2) 開始残高（毎日）日次リトレースメントの計算

計算式：「日次スタート残高」×「日次リトレースメント比率

同じ10万円口座で日次リトレースメントが5%の場合、例えば「当日の運用開始残高」を計算の基礎とし、当日の運用開始残高を104,000と仮定し、日次リトレースメント比率を掛けると、日次リトレースメントマージンの値は5,200となる。

さらに、開始残高104,000から5,200を差し引いて98,800とし、日次デフォルト・レベル（DSL）を計算する。

計算が毎日の開始残高に基づいているため、毎日のリセット時間前の「クローズド・ポジション」の水準しか見ておらず、純資産（オープン・フロート）の影響は考慮されていない。

2. Max(バランス、エクイティ)

Max (Balance, Equity) - 残高と資本を比較し、高い方が日次リトレースメントの計算に使用される。

計算式：「毎日の開始残高と純資産額のいずれか高い方」×「毎日のリトレースメント・レシオ

つ目のカテゴリーは、日次リトレースメントの計算に影響を与える純資産を考慮したものである。

100Kアカウント、日次リトレースメント5%例えば、日をまたいで注文がある場合、日次リセット時間がカウントされます：

当日のスタート残高：104,000
その日の純資産： 104,500ドル

開始基準価額＞開始残高なので、開始基準価額で日次リトレースメントを計算し、日次リトレースメント比率を掛けて5,225とする。

日次既定水準（DSL）を計算する。正味開始価額104,500から5,225を差し引き、99,275とする。

この計算では、日々の開始残高と開始純資産のいずれか高い方が計算の基礎となり、開始残高と純資産の差額がその日に発生しうる損失の範囲に影響する。

日足のリトレースメントはいつリセットされますか？

毎日 "であるため、リトレースメントの開始点の毎日の再計算があるでしょう、時間のこのポイントは、各プロップファームは、独自の国/地域に起因する可能性があり、独自のリセット時間を持っているので、あなたがバックオフィスや共通の問題を使用するものには、リセット時間を確認することができます。

毎日のリトレースメントのリセット時間のほとんどは、台北時間（UTC + 8）午前6時頃に落ちる、あなたがクロスデイポジションを持っていない場合は、基本的に影響を受ける可能性が低い、あなたがポジションを持っている場合は、開始する開始時刻は、リトレースメントの計算は、様々な企業に適用されますが、それはあまりにも極端なステップラインから離れていない場合、それはまた、あまりにも多くのすべての時間をそれに注意を払う必要はありません。

⭢ 例えば：FTMO 00:00 CE(S)T、E8 Funding 00:00 UTC+2、The5%ers 00:00 GMT+2

日足がリトレースメントに達するとどうなるか？

日次リトレースメント・ルールについては、プロップ・ファームの取引審査ではほぼ必須の制限だが、日次リトレースメント制限のないプロップ・ファームや口座モデルもある。

しかし、口座が本当に日次リトレースメントの限界に達した場合、2つの可能性がある：

ハード（硬い）口座の即時失効（主にハードコアな犯罪）
ソフト・オフェンス（ソフト）例えば、取引を一時停止する：E8マーケット E8シグネチャー・モード

通常、ハードオフェンスが優勢であり、ソフトオフェンスを提供する意図は、候補者に優しい一方で、無期限に踏みにじることを許さないことである。

ソフト・オフェンスはチャレンジ・ステージでのみ適用され、通常、ハード・オフェンスはファンデッド・ステージでのみ適用される。 The5ers ブートキャンプ・モード）。

さらに、日次リトレースメントと最大リトレースメントは互いに独立しています。日次リトレースメントに違反せず、口座が利益を上げられなかったために最大リトレースメントに違反することになることも、最大リトレースメントに違反せず、ある日日日次リトレースメントに違反しただけで相場から降りることもできます。

プロップ・ファームの最大ドローダウン

最大リトレースメントとは？

最大リトレースメントに関しては、プロップファーム取引試験規則における口座全体のリスクコントロールにおいて重要な役割を果たします。

自分の口座で取引する通常のリスクコントロールとの違いは、ルールの最大リスクコントロールにぶつかったり、限度を超えたりすると、即座に受験口座、公式口座を失い、受験料と口座を失うことです。

長期サイクルトレーダーにとって、最大リトレースメントの重要性は無視できない。

最大リトレースメント」は、口座全体の資金が「どの程度」減少したかを測定するもので、ルールを破るほどでない限り、口座の運用を続けることができます。ほとんどのプロップファームがチャレンジの時間制限を撤廃した今、口座を開いておくのは良い考えです。トレーダーにとっては、「踏んでくれるか」「踏まないか」を気にすることの方が重要なのだ。す。

最大リトレースメントは固定値ではなく、各プロップファームの口座タイプの規制に応じて、ダイナミックに変化することもあり、口座の損失リトレースメントが "失敗 "レベルに触れると、直ちに失敗します。

最大リトレースメントの種類は？

プロップ・ファームのマキシマム・ドローダウンは、名前は違うが意味は同じである：

静的＝固定＝絶対。最初の口座資金から計算される固定レートまたは金額。

⭢ 例えば：FTMO スタティックを使う、City Traders Imperium アブソリュートは2ステップモードで使われるが、すべて同じものを指す。

トレーリング＝相対＝スマート、またはその他の同義語。これは動的なタイプのリトレースメントで、資金が口座内の新たな高水準に達するとすぐに最大リトレースメントが上方修正されます。

⭢ 例えば：E8マーケット OneモードならE8ダイナミック、SignatureモードならEOD（End of Day）、Funded Trading Plus Relativeを使ったチャレンジモードは4つあるが、どれも同じものを指している。

最大リトレースメントの計算方法は？

1. カテゴリーIの最大リトレースメント - 固定リトレースメント

最初のタイプのリトレースメントは、固定レートまたは固定金額の計算であり、ほとんどのトレーダーが好むタイプである。

固定損失マージンは、初期口座サイズから計算されます。 100K口座の場合、10%の最大リトレースメントマージンは10,000、デフォルトレベルは90,000です。

そうなると、残高や純資産という点では、現時点では違法な水位を踏まない方が安全であり、稼げば稼ぐほど、最大限のリトレースメントの余地が増える。

稼げば稼ぐほど、元々与えられていた額と稼いだ額の最大限のリトレース余地が増える。

2. タイプII 最大リトレースメント - ダイナミック・リトレースメント

トレーリング、レラティブ、スマートといった2つ目のタイプのリトレースメントは、すべて同じもの、つまり「動的に変化する」タイプのリトレースメントを指す。

このタイプのリトレースメントは、トレーダーが儲けた利益を維持し、市場に資金を戻しすぎないようにするためのものである。

リトレースメントの2番目のタイプでは、次の点に焦点が当てられる。「ハイ・ウォーター・マーク（HWM）"これは、口座の残高または純資産に基づく、過去最高の資金調達の透かしである。

この計算の結果、ダイナミック・ロス・マージンが発生し、残高または純資産が増加し続ける限り、デフォルト・レベルは口座の初期残高に達することなく上昇し続ける。

簡単に言えば、利益がある限り、まるであなたの利益を "追跡 "しているかのように、コンプライアンス違反のレベルは上昇し続け、その距離が最大リトレースメントとなる。

タイプIIのダイナミック・リトレースメントの場合、通常、CFDプロップ・ファームは、毎日決済される最大損失レベルのカテゴリーに入る。

⭢ 例えば：E8マーケット EOD（終日残高）付き署名モード

少数のCFDプロップ会社または先物プロップ会社は、リアルタイムで新しい最大損失限度額（MLL）を計算します。

⭢ 例えば：E8マーケット E8 Oneモードはダイナミックで即時リトレースメントを計算します。

最大リトレースメント - ロックポイント

最大水準が最大リトレースメントと同じ比率まで上昇した場合（最大リトレースメントと同じ比率を獲得したことを意味する）、水準は「ロックポイント」まで上昇し、再び動くことはない。

例えば、10万円の口座の場合、最大リトレースメント率は8%なので、残高または純資産は8%となり、口座の残高または純資産は108,000円となり、コンプライアンス違反レベルは100,000円で固定され、変更されることはありません。

それ以降の口座は、儲かっても損をしても、最初の口座残高のまま固定される。

第二のタイプのリトレースメントは、第一のタイプのリトレースメントよりもダイナミックであることに加え、最大レベルと最小レベルにもより多くのバリエーションがあります。

このため、ほとんどのトレーダーは気づかないうちに静かに口座を失っている。

最大引込量 - 最高水位（HWM）

マキシマム・レベルがマキシマム・リトレースメントと同じ比率（マキシマム・リトレースメントに対するイヤーニングの比率が等しいことを示す）まで上昇した場合、オフェンス・レベルは「ロック・ポイント」まで上昇し、それ以降は動かない。

それ以降の口座は、儲かっても損をしても、最初の口座残高のまま固定される。

ハイエスト・ウォーター・マーク（HWM）は、口座の過去最高資金調達額のウォーターマークに基づいており、残高（B）または純資産（E）のいずれかに基づいて計算することができる。

残高ベースのHWM：クローズド・ポジションのみがカウントされ、オープン・ポジションの影響を受けない。

⭢ 例えば：E8マーケット E8 One/Signatureモード、City Traders Imperium 1ステップ、Funded Trading Plus マスター／経験者モードなど

株式ベースのHWM（Equity-based）：口座の最高純資産に基づいてトラッキングし、オープンポジションの損益を計算し、デフォルトレベルを上方修正する。

⭢ 例えば：ファンディング・ピップス資金調達ピップスゼロ・モード

最大リトレースメントに達するとどうなるのか？

最大リトレースメントに達すると、通常、システムは自動的にすべてのポジションをクローズするのに役立ちます、あなたは直接アカウントを失うことになり、アカウントの資格の操作は、柔軟性の余地がある毎日のリトレースメントのようにはなりません。つまり、これらはすべて「強硬犯」なのだ。す。

異なる段階での失敗は、異なる意味を持つ：

チャレンジステージ不合格：受験料没収（-$B）
公式会計の不履行：フラットまたは収益（$0/+$A）

チャレンジの段階で失敗した人のほとんどは、再チャレンジして新しいアカウントを購入したいと思い、プロップファーム（再チャレンジのオファーまで出して再登録を誘う）の罠に簡単にはまる。

もう一つの結果はヘッジオペレーション・プロップ・ファーム

チャレンジステージの失敗：お金を稼ぐ（$A）
公式アカウントの失敗：お金を稼ぐ (>$A)

これは、たとえ最大リトレースメントのハードな違反を踏んだとしても、チャレンジに合格できない人が、受験料を失うという罠にとらわれたままにならないように、再受験を選択しなければならないときに、それでも利益を上げることができる方法である。

そのためのヒントをお知りになりたい方は、以下のサイトをご覧ください。このページ詳細はこちら。

プロップファームのリトレースメントが困難？

上記のすべてのリトレースメント計算は「原則」を述べているが、実際にはすべての操作の後にリトレースメントを計算する必要はない。現在、ほとんどのプロップ・ファームは、リアルタイムの資本レベル、リトレースメントの上限、毎日のリセット時間などのデータをバックオフィスで提供しており、それ自体がそれぞれの計算の原則と限界を適用している。

しかし、公式サイトの説明とバックエンドのデータが一致せず、カスタマーサービスに問い合わせて初めて修正されたケースに本当に遭遇した。

計算の原理と提示されたデータは別物であると述べている。私のようにデータを検証しに行った人は市場にはほとんどいないが、原理さえ理解しておけば、後々検証して権利を守ることになっても不利益を被ることはないだろう。

プロップ・ファームに最適なリトレースメントのタイプは？

調べてみると、会社によって言っていることが違ったり、名前が違ったり、説明があいまいだったり、ルールがわかりにくかったり、過去に私はたくさんのリトレースメント・ピットに足を踏み入れてきました。私は過去に多くのリトレースメント・ピットに足を踏み入れてきた。そのせいで、ほとんどのトレーダーは気づかないうちに黙って口座を失うことにもなった。

ビジネス・ロジックの問題として、トレーダーにとって「良い」リトレースメントのタイプは、「悪い」リトレースメントのタイプよりも価格が高い。

プロップ・ファームの調査によると、トレーダーの半数以上（54%）がリトレースメントを追跡することを好まない。なぜなら、ダイナミック・リトレースメントはトレーダーがルールを破ることを容易にするからであり、できれば避けたいタイプのリトレースメントであることを示唆している。

"より良い"＝計算が簡単で、一線を踏み外す可能性が低いタイプのリトレースメント：

日次リトレースメント：静的、口座の初期残高
最大リトレースメント：カテゴリーI

このような組み合わせから選ぶことは、合格を目指すトレーダーにとって比較的安定した選択肢である。ただし、リトレースメントの制限に加えて、一貫性や利益目標といったルールがあなたを待っていることをお忘れなく。

"友好的なリトレースメント・タイプを割高な価格で購入し、口座に不利な他の制限を受け入れる方を選びますか？それとも、友好的なリトレースメント・タイプの選択を見送り、他のより甘い制限を受け入れる方を選びますか？"

状況は必ずしも二極ではありませんが、ただ、リトレースメントの種類に加えて、他のルールや制限も考慮する必要があることを思い出させるために、また、自分の状況（取引能力）を測定する必要があり、あなたは当然のことながら、ルールや制限のいくつかの加重配分を持つことになり、どのモードが選択する自分の利益を最大化する、これはあなたが考えるべき方向です！

しかし、もしあなたがリトレースメント・タイプに高い配分比重を置いているのであれば、この記事がその明確化と意思決定プロセスの一助となれば幸いである。

ところで、記事を読んで計算の種類と原則を理解しても、何から始めたらいいのかわからないという方は、こちらをご覧いただきたい。

10社のCFDプロップ会社、40の口座モデルとそれぞれの日次リトレースメント/最大リトレースメント・パーティーの数、タイプ、計算を網羅したリストを用意しましたので、日次リトレースメントのタイプや最大リトレースメントの複雑な用語や計算を一度に理解する時間を大幅に節約できること間違いありません。

結局のところ、パーティのリトレースメントから、計算、各プロップファームの用語まで、独自のルールや発言を持っている可能性があります。

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p.s.リストに掲載されている企業や口座モデルは、各企業の内部決定により異なる可能性があります。

リスク警告：

外国為替および差金決済取引（CFD）の証拠金取引は高リスクを伴い、すべての人に適しているわけではありません。高レバレッジは不利に働く可能性があります。外国為替およびCFD取引を決定する前に、あなたの取引目的、経験レベル、リスク許容度を慎重に考慮する必要があります。初期投資資金の一部または全部を失う可能性があります。外国為替およびCFD取引に関連するすべてのリスクを理解し、質問がある場合は専門家のアドバイスを求めるべきです。

いずれのリテールプロップファームのチャレンジを購入する決定をする前に、そのチャレンジの取引目標、ドローダウンリスク、各種ルールを慎重に検討する必要があることにご注意ください。チャレンジアカウントの購入資金の一部または全部を失う可能性があります。

部分自營商（Prop Firm）向客戶提供的所有帳戶都是帶有虛擬資金的模擬帳戶，任何交易都僅在模擬環境中進行，詳情請參閱各家自營交易公司官網的公告。